Теперь будем двигаться дальше  — наблюдать за (возможными синхронными) усилиями трейдеров в опционах и во фьючерсах.

-----
L S  CALL    - направление усилий между лонгистами и шортистами юриков в позициях CALL
L S  PUT      —  юриков  в  позициях PUT  
L S  CALL_F  — физиков в  позициях CALL  
L S  PUT_F    -  физиков в позициях PUT

1. 10 апреля  «Умные Деньги» (далее УД) толкнули рынок вверх. Однако лонговые позиции уменьшились, а шортовые позиции почти не изменились.  И как следствие – упали индикаторы Poza  и  LS.
2. 16 апреля  в 17 час.  УД толкнули рынок вверх. Открытый интерес ОИ  и Cumulative Delta выросли. Однако,  по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать. Последующие 3 дня  УД показали, что фьючерс  закрепился выше предыдущего флетового диапазона.
3. 18 и 19 числа утром УД вновь толкали фьючерс вверх. Налицо тренд фьюча сохраняется. Однако, по итогам дня  индикаторы Poza  и  LS продолжали падать.

В итоге дивергенция сработала!!!
Из набранных  лонговых позиций в начале апреля в указанные толчки УД  полностью не только избавились, но и продолжают наращивать шорты. 

После 11 апреля фьючерс Сбера честно показал падение ))).

Фьючерс RTS 18 числа на открытии бар с большим объемом и бар в 17 часов не дали тенденцию на снижение.
Фьючерс BR показал рост.
Однако с 10 числа индикаторы    Poza и   Long/Short падают,   то есть «Умные Деньги» выходят из позиций.

Руки чешутся шортануть )))
.------------------
PS:
-    Long —  лонговые позиции юр.лиц;
-    Short —  шортовые позиции юр.лиц;
-    Poza —  разница в позициях Long  и Short;
-    Long / Short – превышение Long  над  Short.

Ситуация по движению на фьючерсе RTS  аналогична с ситуацией  по движению на фьючерсе SBRF (смотри предыдущий пост).

С 15 по 18 марта заметен рост NetLong, NetPosition и самого фьючерса.  Одновременно заметен рост  шортовых позиций  NetShort. Можно предположить о движении завершающегося   движения вверх и выхода  из ранее накопленных лонговых позиций в середине февраля.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались экспирацией и вновь немного сыграли в «тазик сверху»  для возобновления похода вниз.

По крайней мере фьючерс вернулся в диапазон флета ))), если смотреть тенденцию нового фьюча.